Media Mobile | Cos’è una Media Mobile? Definizione e Tipologie

Cos’è una media mobile? Che differenza c’è tra una media mobile esponenziale, una ponderata ed una semplice? Come tracciarle? Come sono utili nel trading online?

Un media mobile è una serie storica di dati riguardo i prezzi di un asset che ha come principale obiettivo quello di delineare una tendenza seguita da tale asset, depurandolo dalle distorsioni di brevissimo termine

Graficamente, una “moving average” appare come un semplice linea che segue l’andamento dei prezzi di mercato. Questa linea segue i prezzi in modo però molto diverso a seconda dello specifico prezzo preso in esame, del periodo selezionato e dell’orizzonte temporale scelto. Variabili che analizzeremo nei prossimi paragrafi di questo articolo.

Di seguito trovi un esempio di come appare una media mobile su una grafico a candele giapponesi.

media mobile

In questo articolo:

1) Scoprirai che cos’è una media mobile mobile.

2) Imparerai a sfruttare le medie mobili nel trading online.

3) Potrai passare subito all’azione: ti mostrerò come tracciarle su una piattaforma di trading.

Non so se hai già aperto oppure no il conto di trading demo sui CFD del forex con il broker che ti ho consigliato varie volte nel sito. Comunque, puoi iniziare sin da oggi ad esercitarti su un conto demo e fare pratica facendo la seguente cosa:

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Prendi questo articolo come un’occasione sia per migliorare le tue conoscenze che per applicare subito ciò che impari.


Le 3 variabili di una media mobile: prezzo, periodo ed orizzonte temporale

Sei tu stesso che scegli ed imposti queste caratteristiche a seconda della tua strategia di trading. Scopriamole.

1) Prezzo

cerbiattoQual è il prezzo che è preso in esame? La risposta è semplice: è il prezzo di chiusura.

Quindi se, per esempio, stai lavorando su un grafico giornaliero, una media dei prezzi è costruita tenendo conto della serie storica dei prezzi di chiusura giornalieri dell’asset.

Nota che alcune piattaforme di trading ti permettono di crearle usando anche prezzi che sono diversi da quelli di chiusura.

Per esempio potresti scegliere i prezzi di apertura, di massimo, di minimo, quelli medi, e altri ancora. In realtà a te poco interessa.

Le medie che servono realmente sono quelle classiche che si costruiscono con il prezzo di chiusura dell’asset. Esistono solo rare eccezione, in cui si prendono medie con riferimento ad altri prezzi per creare costrutti tecnici molto particolari e specifici.

2) Periodo

animale carinoPer quanto riguarda il periodo, ogni moving average è costruita scegliendo un periodo a cui far rifermento.

Per esempio, nella classica media con periodo 200, si analizzano i prezzi di chiusura delle ultime 200 candele.

In quella più veloce a 21 periodi, invece, vengono analizzati i prezzi di chiusura delle ultime 21 candele. E così via.

Il periodo è il principale elemento che definisce la tempestività di una media mobile nel dare segnali operativi, ma influisce anche sulla sua validità. Approfondiremo questo concetto in un paragrafo successivo.

3) Orizzonte temporale

gattinoIl periodo scelto cambia significato a seconda dall’orizzonte temporale impostato nel grafico.

Se per esempio stai usando grafici giornalieri, dove quindi ogni candela rappresenta un giorno, allora una media con periodo 200 è calcolata utilizzando i prezzi di chiusura degli ultimi 200 giorni.

Se invece stai utilizzando un grafico orario, allora una media a 200 sarà calcolata utilizzando i prezzi di chiusura delle ultime 200 ore.

Lascia che ti ricordi che, a parità di qualsiasi altra variabile, più l’orizzonte temporale scelto è lungo, più qualsiasi costrutto tecnico è valido. Questo è uno dei principi di analisi tecnica che dovresti già sapere se hai letto altri miei articoli in questo sito.


Le 4 tipologie di media mobile

Ora le analizziamo una ad una.

1) Media Mobile Semplice o Simple Moving Average (SMA)

lupettoLa media mobile semplice altro non è che una media aritmetica. Essa è quindi calcolata dividendo la somma dei prezzi di chiusura per il numero totale dei prezzi analizzati. Numero totale dei prezzi analizzati che, come sai, è il periodo.

Il calcolo di una simple moving average è dunque molto facile. Per esempio, una media semplice a 200 è calcolata sommando i prezzi di chiusura delle ultime 200 candele e poi dividendo tale somma per 200.

Se stai utilizzando grafici giornalieri, dunque, essa è calcolata sommando i prezzi di chiusura degli ultimi 200 giorni e poi dividendo tale somma per 200.

2) Media Mobile Ponderata o Weighted Moving Average (WMA)

ranaIn una WMA i prezzi più recenti hanno un peso maggiore rispetto ai prezzi più vecchi.

La media mobile ponderata rappresenta un decisivo miglioramento rispetto alla media semplice. Perché permette di dare “più importanza” agli ultimi prezzi di un asset.

Ciò viene fatto perché si presuppone che i prezzi più recenti diano migliori informazioni su quello che sta succedendo sul mercato.

3) Media Mobile Esponenziale o Exponential Moving Average (EMA)

pandaE’ la tipologia di media mobile più usata dai trader. Ed è quella che ti consiglio di usare sempre nelle tue analisi.

La media mobile esponenziale è spesso confusa con quella ponderata, ed in effetti esse sono simili.

Cerco ora di spiegarti la differenza tra le due. Entrambe danno maggior peso ai prezzi più recenti rispetto a quelli più vecchi.

Ma mentre nella media ponderata i coefficienti di ponderazione decrementano in modo costante andando indietro nel tempo, nella media mobile esponenziale tali coefficienti decrementano in modo esponenziale.

Insomma, la ratio è la stessa, ma è ormai opinione diffusa che la media mobile esponenziale sia una media leggermente più affidabile di quella ponderata. Ecco perché ti consiglio di utilizzare sempre le media mobile esponenziale, a prescindere dal periodo che scegli!

4) Media Mobile Adattiva o Smoothed Moving Average (SMMA)

cagnolinoLa SMMA è molto simile alla EMA. L’unica differenza è che il calcolo di una SMMA prende in considerazione tutti i dati storici disponibili di un determinato asset. A prescindere dal periodo che si sceglie di usare.

La SMMA è quindi utile soprattutto quando si vogliono analizzare dati storici di lunghissimo periodo. Essa resta però una delle medie meno usate dai trader, che come detto preferiscono sempre concentrarsi sulla media esponenziale.

Di seguito trovi un esempio grafico delle 4 medie mobili appena viste, ognuna con un colore diverso. In particolare:

SMA o media mobile semplice: blu

WMA o media mobile ponderata: giallo

EMA o media mobile esponenziale: rosso

SMMA o media mobile adattiva: verde

Il periodo è lo stesso per tutte, nel caso specifico è 15. Puoi notare come, a parità di periodo, medie calcolate in modo diverso creino linee ben diverse tra loro.

diverse medie mobili


Break

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Dalla teoria alla pratica su iq option

Prima di passare alla pratica, lascia che ti mostri questo brevissimo video di iq option che riassume quanto detto fin ora.

Adesso ti mostro con degli screenshot step-by-step come tracciare una moving average su iq option.

Man mano che vedi questi screenshot dovresti provare a tracciare tu stesso delle medie mobile su dei grafici a piacere. Ricordati che la teoria è importante. Ma passare alla pratica lo è ancora di più! Quindi:

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Come tracciare una media mobile su iq option

Vediamo come tracciarla in 3 passaggi.

1) Nella schermata principale clicca sull’icona “indicatori” in basso a sinistra (cerchio rosso). E poi su “MM (rettangolo rosso).

inserisci media mobile iq

2) Si aprirà la finestra per impostare i parametri. Qui devi andare sulla voce “imposta e applica”, e poi devi selezionare:

– La tipologia, nel riquadro “tipo”. Devi scegliere uno dei 4 tipi di media che abbiamo visto prima. Nell’esempio ho selezionato una media dei prezzi esponenziale.

– Il periodo. Nell’esempio ho selezionato un periodo di 200.

– Il colore. Nell’esempio ho scelto il colore rosso.

– Lo spessore. Nell’esempio ho scelto uno spessore abbastanza mercato.

finestra media mobile iq

3) A questo punto clicca su ok ed il costrutto tecnico apparirà sul tuo grafico.

media mobile su iq

Ora passa alla pratica! Entra sul tuo conto demo iq option, apri il grafico di un asset a piacere, e disegna una EMA con periodo a tua scelta!


I segnali operativi sulle medie mobili

Nella tua strategia di trading, una media dei prezzi può avere una doppia utilità.

In primis, essa ti segnala il trend dei prezzi di un asset. Insieme alle trendline, infatti, le medie mobili sono l’altro strumento tecnico che ti fa capire in modo chiaro e semplice se i prezzi di un asset stanno attraversando una fase di trend rialzista, ribassista o laterale.

semaforoPer avere maggiori informazioni su trendline, trend e fasi laterali ti consiglio di leggere questo articolo.

Ma le moving average sono utilissime anche e soprattutto perché, se usate con saggezza, danno vita e veri e propri segnali operativi di entrata e di uscita da una trade. Tra poco ti mostro i classici segnali operativi delle medie mobili in 3 differenti modalità di utilizzo. La prima modalità riguarda l’uso di 1 sola media. La seconda riguarda l’uso di 2 medie mobili insieme. La terza riguarda l’uso di 3 medie insieme.

Prima di iniziare, nota bene però: ci sono tantissimi e diversissimi modi di utilizzare le medie mobili. Molti sono “trader-specific”, ovvero specifici e creati fai-da-te da singoli trader.

Nei prossimi 3 paragrafi vedremo i segnali operativi classici, ovvero quelli più comuni e più usati dai trader. Quelli, insomma, che hanno una maggiore “giurisprudenza”.


Segnali operativi usando 1 sola media mobile

Quando i prezzi tagliano al rialzo una moving average si genera un segnale rialzista. Quindi si genera un segnale per entrare long oppure per uscire da una trade short. Quando i prezzi tagliano al ribasso una moving average si genera un segnale ribassista. Quindi si genera un segnale per entrare short oppure per uscire da una trade long

Il consiglio in più che ti posso dare è quello di attendere sempre la conferma del prezzo di chiusura. Ovvero, attendi sempre che sia il prezzo di chiusura ad aver scavalcato la media.

Per esempio, se si usano grafici giornalieri, per avere un segnale operativo valido deve essere il prezzo di chiusura giornaliero ad aver scavalcato la media dei prezzi al rialzo o al ribasso.

the big shortInsomma, una media dei prezzi può essere interpretata come una sorta di supporto o resistenza dinamico e mutevole.

E, come tale, al momento in cui viene rotta essa genera un segnale operativo.

Inoltre, come ogni supporto o resistenza, una media mobile potrebbe anche NON essere rotta. E quindi generare segnali operativi opposti ai precedenti.

Ovvero, utilizzare una media dei prezzi come supporto o resistenza può portare a guardare ad essa come un’area nei pressi della quale i prezzi potrebbero rimbalzare.

Quindi, nel caso per esempio i prezzi si avvicinino a una media in alto, essa potrebbe fungere da resistenza e quindi potresti impostare uno short nei pressi di essa. Viceversa, quando i prezzi si avvicinano a una media in basso, essa potrebbe essere vista come un supporto e quindi potresti impostare un long nei pressi di essa.

Ok, ma quale periodo devi scegliere?

Ti svelerò i periodi più comuni che puoi impostare per le medie mobili nel paragrafo conclusivo di questo articolo.

Per il momento, guarda il seguente esempio riguardo la moving average con periodo 200. La media a 200 è molto popolare e molto usata dai trader di tutto il mondo, specialmente sui grafici giornalieri.

Come vedi, in un primo momento la moving average a 200 funge da resistenza dinamica e mutevole, con i prezzi che sono scacciati 2 volte nei pressi di essa. E in queste 2 occasioni si sarebbe potuto entrare short oppure si sarebbe potuto chiudere una precedente trade long.

Quando i prezzi rompono al rialzo la media a 200, invece, si crea un forte segnale long o di chiusura di una trade short. L’uso di questa media a 200, quindi, è del tutto analogo all’uso di un supporto-resistenza classico.

media mobile a 200


Segnali operativi usando 2 medie mobili

In questo caso i segnali operativi riguardano l’uso di 2 diverse medie, una più “lenta” e una più “veloce”.

La media lenta ha un periodo superiore a quella veloce, e quindi segnala con meno tempismo l’andamento delle tendenze di prezzo. La media veloce ha un periodo inferiore rispetto a quella lenta, e quindi segnala con più tempismo l’andamento delle tendenze di prezzo MA è più probabile che essa generi falsi segnali operativi.

Parleremo in dettaglio della trade off tempismo-affidabilità nelle conclusioni. Inoltre, per quanto anche la tipologia può essere diversa, ti consiglio di utilizzare la media mobile esponenziale per entrambe, sebbene come detto con periodi diversi.

I segnali operativi sono i seguenti:

Quando la media più veloce incrocia dal basso verso l’alto quella più lenta, si genera un segnale long o di uscita da una trade short. Quando la media più veloce incrocia dall’alto verso il basso quella più lenta, si genera un segnale short o di uscita da una trade long

Come detto, nelle conclusioni scoprirai i periodi più comuni che puoi impostare per utilizzare al meglio i segnali operativi. Per il momento guarda il seguente esempio, in cui c’è una media veloce blu con periodo 8 ed una media lenta rossa con periodo 20.

Quando la media veloce blu incrocia dall’alto verso il basso la media lenta rossa, si crea un segnale short o di uscita da una trade long. Quando poi la media veloce blu incrocia dal basso verso l’alto la media lenta rossa, si crea un segnale long o di uscita da una trade short.

segnali 2 medie mobili


Segnali operativi usando 3 medie mobili

Questi segnali sono un casino da spiegare! Ci provo, seguimi.

In questo caso ci saranno 3 medie mobili (ti consiglio sempre di usare la tipologia EMA per tutte e 3). Una ha un periodo molto breve e quindi la chiamiamo “media veloce”. Un’altra ha un periodo medio e quindi la chiamiamo “media intermedia”. Una ha un periodo lungo e quindi la chiamiamo “media lenta”.

Dal punto di vista operativo:

Un segnale long si avrà quando la media veloce incrocia dal basso verso l’alto quella lenta. Poi, un segnale di uscita da tale trade long si avrà quando la media veloce incrocia quella intermedia dall’alto verso il basso

Viceversa, un segnale di entrata short si avrà quando la media veloce incrocia quella lenta dall’alto verso il basso. Poi, un segnale di uscita da tale trade short si avrà quando la media veloce incrocia quella intermedia dal basso verso l’alto

Ti sei perso? Vediamo sotto un esempio grafico che aiuta a fare chiarezza.

In questo esempio, la media veloce ha periodo 20 ed è rossa. La media intermedia ha periodo 50 ed è blu. E la media lenta ha periodo 200 ed è gialla. Quando la media veloce rossa incrocia dal basso verso l’alto la media lenta gialla, si crea un segnale di entrata long.

Quando poi la media veloce rossa incrocia dall’alto verso il basso la media intermedia blu si crea un segnale di uscita da una trade long, ed ora sul mercato si dovrebbe stare a guardare senza prendere alcuna posizione. Infine, quando la media veloce rossa incrocia dall’alto verso il basso quelle lenta gialla, si crea un segnale di entrata short.

strategia medie mobili


Ora fai un po’ di pratica!

Entra sul tuo conto demo iq option. Apri il grafico giornaliero dell’EUR/USD. Prima traccia la/le medie e poi cerca di notare i segnali operativi di tale/tali medie riguardo almeno una delle 3 casistiche appena viste.


Video: un uso trader-specific di 2 medie mobili

Come ti ho detto prima, i 3 casi che abbiamo appena visto sono i 3 casi classici di uso delle medie mobili. Tuttavia, singoli trader possono usare le moving average in modo diverso dai casi classici. In modi “trader-specific”.

Per farti un esempio, ti propongo questo breve spezzone di video preso dagli studi di Class CNBC. L’ospite fa vedere un uso alternativo dei segnali operativi provenienti da 2 medie. Un uso sicuramente più conservativo rispetto a quello classico.

Questo spezzone di video di Youtube è un esempio del fatto che oltre all’uso classico che ora sai, potresti scegliere di modificare qualcosina. Ed usare questi costrutti tecnici nel tuo personale modo trader-specific.


Conclusione + ultime 2 cose importanti

In questo articolo:

– Hai scoperto cos’è una media mobile.

– Hai poi appreso come tracciare questi costrutti tecnici su iq option.

– Infine hai imparato come sfruttarle operativamente a seconda dell’uso di 1, 2 o 3 medie insieme.

Cosa manca? Un paio di cose.

1) Trade off tempismo-affidabilità

In economia “trade off” è un termine che indica la scelta tra due possibilità o variabili, tale per cui all’aumentare di una diminuisce l’altra.

media mobile semplicePer esempio, una trade off relativa all’analisi fondamentale è quella “stabilità dei prezzi-crescita PIL”.

Sia avere prezzi stabili che avere crescita del PIL è importante per l’economia di una paese. Ma esse rappresentano una trade off. Se il PIL di una paese cresce in modo vigoroso, la stabilità dei prezzi sarà compromessa perché l’inflazione aumenterà con una tale forza da essere dannosa.

I decisori di politica economica devono quindi fare delle scelte per trovare il giusto “equilibrio” tra crescita del PIL e stabilità dei prezzi.

Tornando a noi, esiste una trade off tra la tempestività di una media mobile e la sua affidabilità!

Ovvero:

Più il periodo scelto è breve, e quindi più la media è veloce, maggiore sarà la sua tempestività nel creare i segnali operativi che abbiamo analizzato prima. Tuttavia, minore sarà invece la sua affidabilità: ovvero potrebbe generare falsi segnali, cioè segnali operativi sbagliati

Viceversa, più il periodo scelto è lungo, e quindi più la media è lenta, minore sarà la sua tempestività nel creare i segnali operativi che abbiamo analizzato prima. Tuttavia, maggiore sarà invece la sua affidabilità: quindi c’è un rischio minore di generare falsi segnali

Cosa fare dunque?

Semplice: bisogna trovare il giusto “equilibrio” nella scelta dei periodi delle medie mobili, tale per cui esse creino segnali operativi di una tempestività accettabile e con un numero basso di falsi segnali

In realtà è più semplice a dirsi che a farsi!

Come puoi intuire, non c’è una soluzione definitiva. Non c’è un periodo giusto o sbagliato da scegliere. Dipende dalla strategia di ogni singolo trader. Dal contesto in cui si utilizzano le medie mobili. Dagli obiettivi che si scelgono per l’uso delle medie mobili. Ed anche dagli asset su cui si opera.

Però posso comunque darti qualche spunto pratico riguardo i periodi che puoi scegliere. Lo faccio svelandoti i periodi più comuni e più utilizzati dalla maggioranza dei trader.

2) I periodi più utilizzati

I periodi più utilizzati sono i seguenti 9, messi in ordine di periodo dal minore al maggiore:

3, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 50, 200

Queste medie possono essere usate, come abbiamo visto, o da sole o più di una insieme.

Per quanto riguarda le coppie, quelle più utilizzate sono (sempre in ordine di velocità o periodo):

3 e 6, 3 e 12, 5 e 15, 8 e 20, 50 e 200

Per quanto riguarda 3 medie mobili insieme, i terzetti più utilizzati sono:

3-6-12, 3-12-15, 8-15-20, 20-50-200

media mobile esponenziale emaCome ti ho accennato prima, però, nulla ti vieta di fare i tuoi “esperimenti” per trovare i periodi che meglio si adattano al tuo stile di trading.

Siamo arrivati alla fine di questo articolo.

Ti ricordo solo un’ultimissima cosa: maggiore è l’orizzonte temporale scelto, maggiore è l’affidabilità di qualsiasi costrutto di analisi tecnica. Compreso le medie mobili.

E’ un concetto che ti ho ripetuto più volte in questo sito: se scegli di operare su grafici giornalieri o settimanali, la tua analisi tecnica sarà molto più valida rispetto a quella attuata su grafici orari o con orizzonti temporali ancor minori dell’ora.

Ti è piaciuto questo articolo? Lo hai trovato utile?

Se la risposta  a queste domande è si, se non lo hai già fatto potresti per favore mettermi un bel like su Facebook? A te non costa niente, mentre per me vale veramente tantissimo! Clicca sul bottone qui sotto.

Grazie mille!

Ho un’ultima sorpresa per te: qui di seguito trovi un box di super sintesi riguardo i principali punti chiave di questo articolo. Trovi uno schema del genere in tutti gli articoli di Il Trading Per Te.

Ti abbraccio e alla prossima!

Giovanni alias Fairmaster


Box di sintesi | Media Mobile | Cos’è una Media Mobile? Definizione e Tipologie

– Un media mobile è una serie storica di dati riguardo i prezzi di un asset che ha come principale obiettivo quello di delineare una tendenza seguita da tale asset, depurandolo dalle distorsioni di brevissimo termine

– 3 variabili influiscono sulle caratteristiche di una media mobile: prezzo, periodo ed orizzonte temporale

– Esistono 4 tipologie: semplice (SMA), ponderata (WMA), esponenziale (EMA), e adattiva (SMMA)

– Le medie mobili hanno una doppia utilità: ti segnalano il trend in atto e danno vita a dei segnali operativi di entrata e uscita da una trade

– Ci sono 3 casi classici di uso di medie mobili:

1) Una sola media che funge da supporto/resistenza

2) 2 medie di periodo diverso che generano segnali operativi incrociandosi

3) 3 medie di periodo diverso che generano segnali operativi incrociandosi

– Ci sono poi infiniti potenziali usi delle medie mobili che sono trader-specific

– In una media mobile è forte la trade off tempismo-affidabilità

– I periodi più classici sono 3, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 50, 200

– Puoi esercitarti sin da subito a tracciare ed osservare le medie mobili sul tuo conto demo di CFD sul forex di iq option

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Media Mobile | Cos'è una Media Mobile? Definizione e Tipologie
Titolo
Media Mobile | Cos'è una Media Mobile? Definizione e Tipologie
Descrizione
Un media mobile è una serie storica di dati riguardo i prezzi di un asset che ha come principale obiettivo quello di delineare una tendenza seguita da tale asset, depurandolo dalle distorsioni di brevissimo termine
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