Correlazioni

Correlazioni forex, oro, petrolio WTI e indici globali

1° tabella (parziale): principali correlazioni forex

correlazioni forex novembre 2017


2° tabella (completa): principali correlazioni forex, oro, petrolio WTI e principali indici globali

Questa seconda tabella di correlazioni include i cross del forex visti nella precedente tabella + oro, petrolio WTI, e principali indici azionari globali.

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Quali correlazioni include la tabella

Nella tabella completa trovi le correlazioni di prezzo tra gli asset finanziari più comuni per fare trading.

Le correlazioni presenti riguardano 18 asset finanziari. Sono le correlazioni forex sui cross più rilevantisull’oro, sul petrolio WTI, e sugli indici globali più importanti. 

In particolare, i 18 asset sono:

  • Principali cross del forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF
  • Principali indici di mercato globali: S&P 500, NASDAQ 100, DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 30, EURO STOXX 50, FTSE MIB 40, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, Nikkei 225
  • Oro e petrolio WTI

Per intenderci, queste correlazioni riguardano i 18 asset finanziari per i quali puoi consultare ogni settimana le analisi fondamentali nella pagina proiezioni di borsa settimanali. Sono i soliti 18 asset che sono analizzati qui a Il Trading Per Te.

cavallo


Cosa sono le correlazioni

Le correlazioni in statistica sono delle relazioni tra due variabili (nel nostro caso, i prezzi degli asset finanziari) per cui a ciascun valore della prima variabile (il prezzo di un asset finanziario) corrisponde con una certa regolarità un valore della seconda variabile (il prezzo di un altro asset finanziario).

Non si tratta di un rapporto di causa-effetto. Si tratta semplicemente della tendenza del comportamento di una variabile di variare in funzione del variare di un’altra variabile.

Una correlazione è diretta o positiva quando al variare di una variabile in un direzione anche l’altra varia nella stessa direzione. Per esempio, ad un rialzo del cross AUD/USD corrisponde un rialzo dell’oro.

Una correlazione è indiretta o inversa o negativa quando al variare di una variabile in un direzione l’altra varia nello direzione opposta. Per esempio, una tipica correlazione forex negativa è che a un rialzo dell’EUR/USD corrisponde un ribasso dell’USD/CHF.

Il grado di correlazione può assumere un valore compreso tra -1 e +1. 

Per la lettura della tabella precedente, tieni a mente che: 

  • Una correlazione di +1 indica che i due strumenti hanno correlazione diretta assoluta
  • Una correlazione di -1 indica che i due strumenti hanno correlazione inversa assoluta
  • Una correlazione > di 0.65 indica che i due strumenti hanno una correlazione diretta rilevante
  • Una correlazione < di -0.65 indica che i due strumenti hanno una correlazione inversa rilevante
  • Un correlazione compresa tra -0.65 e +0.65 indica che i due strumenti hanno una correlazione (diretta o inversa) irrilevante

Se non hai capito cosa sono le correlazioni, dai un’occhiata a questo breve video della Treccani…sicuramente loro saranno un po’ più chiari di me!

Il video prodotto da Treccani Scuola su che cos’è una correlazione è il seguente:


Informazioni sulla tabella

Le correlazioni di questa pagina sono calcolate prendendo come base temporale di riferimento il periodo di un anno e usando come base di calcolo la scadenza settimanale degli asset interessati.

La tabella è aggiornata a ogni inizio del mese. 

Nella tabella, i valori superiori a 0.65 sono presentati in verde e rappresentano le correlazioni positive significative, quelli inferiori a -0.65 sono presentati in rosso e rappresentano le correlazioni negative significative.


Brevi cenni su storiche correlazioni forex, oro, WTI e di indici globali

Di seguito trovi una super sintesi di quali sono le correlazioni più importanti e storiche sui principali asset finanziari, le correlazioni forex in primis. 

Correlazioni forex su EUR e USD

correlazioni bartLa  correlazione forex inversa tra EUR/USD e USD/CHF rappresenta la correlazione forex più certa e stabile degli ultimi anni, praticamente mai intaccata. Se la stima per il fiber è short, quella per lo swissy è long, e viceversa. Nulla ha mai rotto questa correlazione forex.

L’USD è di norma inversamente correlato con materie prime e metalli preziosi. Il motivo madre è che le materie prime e i metalli preziosi sono quotati in dollari. Dunque in linea teorica (ed anche pratica, è quello che succede) quando il dollaro si indebolisce gli operatori “sfruttano” questa debolezza per comprare più materie prime o metalli preziosi, che quindi aumentano di valore.

Tuttavia, queste correlazioni dell’USD sono abbastanza volatili nel corso dei mesi.

Per esempio, la correlazione inversa tra USD e oro è stata rilevante nell’ultimo anno, quella con il WTI meno.

Correlazioni forex sul GBP

Le correlazioni del GBP si sono un po’ “alterate” nell’ultimo anno, per colpa o merito della Brexit. Per esempio, la correlazione positiva che in passato il GBP aveva con il WTI è di fatto venuta meno negli ultimi mesi. 

Le correlazioni recenti del GBP svelano infatti che la valuta è stata correlata inversamente con l’oro (e con le connesse correlazioni forex di AUD e NZD che seguono l’andamento dell’oro) e con il JPY. Ciò è del tutto logico. JPY e oro sono i due beni rifugio per eccellenza. Dunque negli ultimi mesi quando la sterlina crollava per le turbolenze pre e post Brexit, questi beni rifugio si apprezzavano.

Questi trend di correlazione stanno continuando, e credo ci vorrà un po’ di tempo per tornare a una situazione di normalità.

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Correlazioni forex sul JPY

Come detto, lo JPY è la valuta rifugio per eccellenza. Oro, CHF e JPY sono i tre principali asset finanziari rifugio. Ciò vuol dire che essi si apprezzano quando ci sono delle turbolenze sui mercati globali ed in periodi di crisi, mentre si deprezzano in caso di rally al rialzo dei mercati globali.

Semplicemente, il JPY è dunque correlato positivamente con oro, CHF, NZD e AUD (perchè NZD e AUD seguono spesso l’andamento dell’oro).

correlazioni forex toy storyCorrelazioni forex sul CAD

Il CAD è la valuta correlata positivamente al petrolio per eccellenza.

Da sempre il cambio segue l’andamento del WTI, visto che il Canada è uno dei principali produttori di petrolio al mondo. 

Anche l’oro e molte materie prime presentano una correlazione positiva con il CAD, anche se in minor misura rispetto al WTI.

Correlazioni forex su AUD e NZD

Come detto, le valute AUD, NZD, CHF, oro e JPY sono tutte positivamente correlate tra loro e rappresentano asset rifugio.

Correlazioni sui mercati globali

In linea di massima, le valute si possono dividere in “aggressive” o “rifugio” a seconda delle loro correlazioni con i vari mercati globali. 

In particolare:

Valute come EUR, USD, GBP, e CAD si rafforzano in periodi di rialzo dei mercati finanziari globali e viceversa.

Valute come JPY, AUD, NZD e CHF si rafforzano in periodi di ribasso dei mercati finanziari globali e viceversa. 

Inoltre, in linea generale EUR, GBP e JPY si deprezzano quando i loro mercati azionari di riferimento si muovono al rialzo. L’USD, invece, di solito è abbastanza neutrale rispetto all’andamento del suo mercato azionario di riferimento.

Infine, il WTI è correlato positivamente con i mercati americani e con quello britannico.

L’oro, invece, è correlato negativamente con i mercati europei e con quello giapponese.

Giovanni alias Fairmaster


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